当前位置: 首页 >> 财讯
什么是外汇掉期?外汇掉期有什么特点?
发布时间:2023-04-24 16:56:22    来源:财经电讯

什么是外汇掉期?

外汇掉期是交易双方约定以货A交换一定数量的货B,并以约定价格在未来的约定日期用货专属B反向交换同样数量的货A.外汇掉期形式灵活多样,但本色上都是利率产品。首次换入高利率货的一方必定要对另一方予以补偿,补偿的金额取决于两种货间的利率程度区别,补偿的方法既可通过到期的交换价格反响,也可通过单独支付利差的形式反响。

外汇掉期有什么特点?

客户委托银行买入A货,卖出B货,确定将来另一工作日反向操作,卖出同等金额A货,买入B货

客户做远期外汇买卖后,因故需要提前交割,或者由于资金不到位或其它原因,不能按期交割,需要展期时,都可以通过叙做外汇掉期买卖对原交易的交割时间进行调整。

一笔掉期外汇买卖可以看成由两笔交易金额相同、起息日不同、交易方向相反的外汇买卖组成的,因此一笔掉期外汇买卖具有一前一后两个起息日和两项约定的汇率水。在掉期外汇买卖中,客户和银行按约定的汇率水将一种货转换为另一种货,在第一个起息日进行资金的交割,并按另一项约定的汇率将上述两种货进行方向相反的转换,在第二个起息日进行资金的交割。

最常见的掉期交易是把一笔即期交易与一笔远期交易合在一起,等同于在即期卖出甲货买进乙货的同时,反方向地买进远期甲货、卖出远期乙货外汇买卖交易。

广告

X 关闭

广告

X 关闭